V-Lab
Purpose Solana ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
63.46%
decreased by 1.91%
1周
64.58%
decreased by 0.79%
1个月
66.89%
increased by 1.52%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:17
参数估计
2025年4月16日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3412 | 1.43 |
| αARCH | 0.1104 | 1.56 |
| βGARCH | 0.8839 | 11.09*** |
| γ杠杆 | -0.0834 | -1.19 |
0.884
持续性6天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3412 | 1.43 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1104 | 1.56 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8839 | 11.09*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0834 | -1.19 |
持续性:
0.884
半衰期:
6天
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