V-Lab
Pasqal Holding SA指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
34.67%
decreased by 22.09%
1周
26.28%
decreased by 30.48%
1个月
23.72%
decreased by 33.04%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:47
参数估计
2026年1月8日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5447 | 0.96 |
| αARCH | 1.8457 | 4.51*** |
| βGARCH | 0.2535 | 5.15*** |
| γ杠杆 | -0.0531 | -0.56 |
0.253
持续性1天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5447 | 0.96 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 1.8457 | 4.51*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2535 | 5.15*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0531 | -0.56 |
持续性:
0.253
半衰期:
1天
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