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V-Lab

潘氏兄弟股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

80.09%

increased by 3.18%

1周

80.29%

increased by 3.38%

1个月

81.10%

increased by 4.19%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 21:03

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0643	9.69
$α$	0.0676	14.31
$β$	0.9209	335.60
$γ$	0.0231	2.70

估计样本:
1990年8月20日至2026年5月13日