跳转到主要内容

V-Lab

潘氏兄弟股份有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

80.16%

increased by 3.21%

1周

80.37%

increased by 3.42%

1个月

81.20%

increased by 4.25%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 21:03

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0645	9.17
$α$	0.0791	21.11
$β$	0.9209	324.49
$γ$	0.0735	4.63
$δ$	1.9855	22.55

估计样本:
1990年8月20日至2026年5月13日