V-Lab
标准普尔中型股400指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
14.29%
increased by 1.95%
1周
14.42%
increased by 2.08%
1个月
14.88%
increased by 2.54%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:02
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月1日 至 2026年8月14日模型洞察
波动率冲击以 52个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约52天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 10.90，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3654 | 11.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0886 | 36.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9866 | 705.25*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 10.8998 | 4.50*** |
持续性:
0.987
半衰期:
52天
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