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标准普尔中型股400指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.32%
increased by 0.09%
1周
14.45%
increased by 0.22%
1个月
14.90%
increased by 0.67%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:52
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 52个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约52天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 10.95，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为52天v = 10.95 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3643 | 2.78*** |
| αARCH | 0.0884 | 9.25*** |
| βGARCH | 0.9866 | 177.33*** |
| ν自由度 | 10.9467 | 1.12 |
0.987
持续性52天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3643 | 2.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0884 | 9.25*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9866 | 177.33*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 10.9467 | 1.12 |
持续性:
0.987
半衰期:
52天
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