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标准普尔中型股400指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
4.84%
decreased by 0.78%
1周
7.49%
increased by 1.87%
1个月
59.40%
increased by 53.78%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:02
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月1日 至 2026年8月14日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 26 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 1.0000 | |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0000 | |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.7314 | 34.47*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.3547 | 26.50*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
1.000
半衰期:
-
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