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V-Lab

标准普尔中型股400指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年5月28日星期四的波动率预测

1天

6.24%

decreased by 14.12%

1周

11.11%

decreased by 9.25%

1个月

89.79%

increased by 69.43%

更新于2026年5月27日星期三 UTC 23:54

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$m$	26
$α$	1.0000	9,999,900.00
$β$	0.0000	100.00
$γ$	0.0000	0.00
$λ_{1}$	0.7409	35.60
$λ_{2}$	0.3474	26.49
$λ_{3}$	0.0000	0.00

估计样本:
1990年1月1日至2026年5月22日