标准普尔中型股400指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月9日 星期一波动率预测:19.58% (+6.93%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0235 | 25.44 | |
| 0.1025 | 43.77 | |
| 0.8809 | 367.96 |
估计样本:
1990年1月1日至2026年2月6日
1990年1月1日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月6日星期五 UTC 22:35
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0235 | 25.44 | |
| 0.1025 | 43.77 | |
| 0.8809 | 367.96 |
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析