V-Lab: 标准普尔中型股400指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）

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标准普尔中型股400指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）

2024年11月13日星期三波动率预测:20.70% (-0.51%)

更新于2024年11月12日星期二 UTC 22:20

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0230	24.77
$α$	0.1032	43.26
$β$	0.8804	360.36

估计样本:
1990年1月1日至2024年11月8日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测