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Kurv Gold Enhanced Income ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
29.37%
decreased by 1.97%
1周
29.15%
decreased by 2.19%
1个月
28.41%
decreased by 2.93%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:13
参数估计
2025年7月8日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.03，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为23天v = 5.03 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.5442 | 1.07 |
| αARCH | 0.1114 | 3.18*** |
| βGARCH | 0.9701 | 30.51*** |
| ν自由度 | 5.0277 | 0.98 |
0.970
持续性23天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.5442 | 1.07 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1114 | 3.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9701 | 30.51*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.0277 | 0.98 |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
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