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V-Lab

Kurv Gold Enhanced Income ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日星期一的波动率预测

1天

26.41%

decreased by 0.26%

1周

26.19%

decreased by 0.48%

1个月

26.06%

decreased by 0.61%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:13

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年7月8日至 2026年9月11日

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m窗口	61
αARCH	0.0000	0.00
βGARCH	0.2229	0.00
γ杠杆	0.0000	0.00
λ₁τ截距	0.0146	2.14**
λ₂预测调整	0.2714	10.50***
λ₃τ持续性	0.7286	66.51***

0.223

持续性

0天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	61
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0000	0.00
β GARCH 波动率持续性	0.2229	0.00
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.0000	0.00
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0146	2.14**
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.2714	10.50***
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.7286	66.51***

持续性:

0.223

半衰期:

0天