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Kurv Gold Enhanced Income ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
31.38%
decreased by 0.59%
1周
31.84%
decreased by 0.13%
1个月
33.44%
increased by 1.47%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:12
参数估计
2025年7月8日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 28个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约28天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.55 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为28天δ = 0.55 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0409 | 1.80* |
| αARCH | 0.1277 | 2.38** |
| βGARCH | 0.8723 | 21.29*** |
| γ杠杆 | -0.1961 | -0.61 |
| δ幂 | 0.5476 | 1.53 |
0.976
持续性28天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0409 | 1.80* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1277 | 2.38** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8723 | 21.29*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1961 | -0.61 |
δ 幂 变换幂次 | 0.5476 | 1.53 |
持续性:
0.976
半衰期:
28天
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