V-Lab
Kurv Gold Enhanced Income ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
25.64%
decreased by 2.10%
1周
26.22%
decreased by 1.52%
1个月
27.30%
decreased by 0.44%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:13
参数估计
2025年7月8日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3892 | 3.95*** |
| αARCH | 0.2011 | 1.68* |
| βGARCH | 0.6742 | 5.98*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -2.9579 | -1.78* |
0.875
持续性5天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3892 | 3.95*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2011 | 1.68* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6742 | 5.98*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -2.9579 | -1.78* |
持续性:
0.875
半衰期:
5天
Kurv Gold Enhanced Income ETF其他分析
ETFs的其他曲线-GARCH模型分析