V-Lab
Global X白银ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
41.33%
decreased by 0.79%
1周
41.23%
decreased by 0.89%
1个月
40.88%
decreased by 1.24%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:10
参数估计
2009年6月25日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 39个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2203 | 5.88*** |
| αARCH | 0.0461 | 3.41*** |
| βGARCH | 0.9363 | 56.21*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0112 | -0.54 |
| γ2 | 0.0407 | 1.37 |
| γ3 | -0.0446 | -3.09*** |
0.982
持续性39天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2203 | 5.88*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0461 | 3.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9363 | 56.21*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0112 | -0.54 |
| γ2 | 0.0407 | 1.37 |
| γ3 | -0.0446 | -3.09*** |
持续性:
0.982
半衰期:
39天
ETFs的其他零斜率曲线-GARCH模型分析