V-Lab
Global X白银ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
40.57%
decreased by 0.71%
1周
40.48%
decreased by 0.80%
1个月
40.14%
decreased by 1.14%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:09
参数估计
2009年6月25日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 91个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约91天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0355 | 2.65*** |
| αARCH | 0.0560 | 2.60*** |
| βGARCH | 0.9455 | 70.67*** |
| γ杠杆 | -0.0182 | -0.60 |
0.992
持续性91天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0355 | 2.65*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0560 | 2.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9455 | 70.67*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0182 | -0.60 |
持续性:
0.992
半衰期:
91天
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