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Global X白银ETF非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
40.35%
decreased by 1.11%
1周
40.19%
decreased by 1.27%
1个月
39.59%
decreased by 1.87%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:09
参数估计
2009年6月25日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 60个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约60天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为60天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0439 | 2.89*** |
| αARCH | 0.0526 | 4.44*** |
| βGARCH | 0.9360 | 77.79*** |
| γ杠杆 | -0.2679 | -1.02 |
0.989
持续性60天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0439 | 2.89*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0526 | 4.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9360 | 77.79*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2679 | -1.02 |
持续性:
0.989
半衰期:
60天
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