V-Lab
Global X白银ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
37.61%
decreased by 1.77%
1周
37.28%
decreased by 2.10%
1个月
36.15%
decreased by 3.23%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:09
参数估计
2009年6月29日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1207 | 3.87*** |
| αARCH | 0.0881 | 4.77*** |
| βGARCH | 0.8797 | 49.84*** |
| γ杠杆 | 0.0029 | 0.10 |
0.969
持续性22天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1207 | 3.87*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0881 | 4.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8797 | 49.84*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0029 | 0.10 |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
ETFs的其他非对称乘法误差模型分析