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美国iShares安硕MSCI巴西指数ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月25日 星期五的波动率预测
1天
25.23%
increased by 0.23%
1周
25.64%
increased by 0.64%
1个月
27.03%
increased by 2.03%
更新于2026年9月24日星期四 UTC 21:38
参数估计
2000年7月14日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加368%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大368%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0927 | 2.97*** |
| αARCH | 0.0217 | 2.35** |
| βGARCH | 0.9184 | 74.89*** |
| γ杠杆 | 0.0799 | 3.17*** |
0.980
持续性34天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0927 | 2.97*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0217 | 2.35** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9184 | 74.89*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0799 | 3.17*** |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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