V-Lab
美国iShares安硕MSCI意大利指数ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
18.56%
increased by 2.31%
1周
18.87%
increased by 2.62%
1个月
20.00%
increased by 3.75%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:44
参数估计
1996年4月3日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 78个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.78，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约78天v = 7.78 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.9950 | 2.13** |
| αARCH | 0.0916 | 11.31*** |
| βGARCH | 0.9912 | 256.78*** |
| ν自由度 | 7.7831 | 2.18** |
0.991
持续性78天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.9950 | 2.13** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0916 | 11.31*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9912 | 256.78*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.7831 | 2.18** |
持续性:
0.991
半衰期:
78天
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