V-Lab
美国iShares安硕MSCI意大利指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
19.34%
increased by 3.73%
1周
19.28%
increased by 3.67%
1个月
19.62%
increased by 4.01%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:45
参数估计
1996年4月3日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0296 | 1.20 |
| βGARCH | 0.8092 | 50.35*** |
| γ杠杆 | 0.1374 | 4.75*** |
| λ₁τ截距 | 0.0254 | 2.17** |
| λ₂预测调整 | 0.0614 | 3.50*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9289 | 45.40*** |
0.907
持续性7天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0296 | 1.20 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8092 | 50.35*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1374 | 4.75*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0254 | 2.17** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0614 | 3.50*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9289 | 45.40*** |
持续性:
0.907
半衰期:
7天
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