V-Lab
T-REX 2x Long EOSE Daily Target ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
242.59%
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1周
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1个月
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更新于2026年9月18日星期五 UTC 21:45
参数估计
2026年1月14日 至 2026年9月18日Hessian标准误
模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.53，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天v = 4.53 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 233.5390 | 0.33 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9594 | 1.06 |
| ν自由度 | 4.5334 | 0.21 |
0.959
持续性17天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 233.5390 | 0.33 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9594 | 1.06 |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.5334 | 0.21 |
持续性:
0.959
半衰期:
17天
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