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T-REX 2x Long EOSE Daily Target ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
187.56%
decreased by 41.42%
1周
274.39%
increased by 45.41%
1个月
346.71%
increased by 117.73%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 21:45
参数估计
2026年1月14日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：波动率几乎完全对正收益作出反应，在上涨后的上升幅度远大于下跌后。这与通常的杠杆效应相反，在风险资产中十分罕见。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.2614 | 1.92* |
| αARCH | 0.9621 | 4.36*** |
| βGARCH | 0.6412 | 3.04*** |
| γ杠杆 | 0.7684 | 4.07*** |
0.641
持续性2天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.2614 | 1.92* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.9621 | 4.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6412 | 3.04*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.7684 | 4.07*** |
持续性:
0.641
半衰期:
2天
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