V-Lab
T-REX 2x Long EOSE Daily Target ETF非对称GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
246.66%
decreased by 21.64%
1周
495.65%
increased by 227.35%
1个月
6,336.40%
increased by 6,068.10%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 21:45
参数估计
2026年1月14日 至 2026年9月18日边界参数
模型洞察
估计的持续性 1.468 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
非对称性: 正收益更能提高波动率
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.468 ≥ 1，冲击不衰减非对称性: 正收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.0000 | 0.42 |
| αARCH | 1.0287 | 2.00** |
| βGARCH | 0.4396 | 11.20*** |
| γ杠杆 | -10.0000 | -5.13*** |
1.468
持续性-
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.0000 | 0.42 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 1.0287 | 2.00** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4396 | 11.20*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -10.0000 | -5.13*** |
持续性:
1.468
半衰期:
-
T-REX 2x Long EOSE Daily Target ETF其他分析
ETFs的其他非对称GARCH模型分析