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景顺德银商品指数追踪基金零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月23日 星期三的波动率预测
1天
19.50%
decreased by 0.56%
1周
19.52%
decreased by 0.54%
1个月
19.62%
decreased by 0.44%
更新于2026年9月22日星期二 UTC 21:36
参数估计
2006年2月3日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 88个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约88天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0146 | 5.76*** |
| αARCH | 0.0631 | 6.82*** |
| βGARCH | 0.9291 | 96.58*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0002 | -0.26 |
0.992
持续性88天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0146 | 5.76*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0631 | 6.82*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9291 | 96.58*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0002 | -0.26 |
持续性:
0.992
半衰期:
88天
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