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景顺德银商品指数追踪基金MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月23日 星期三的波动率预测

1天

19.48%

decreased by 0.41%

1周

19.64%

decreased by 0.25%

1个月

20.46%

increased by 0.57%

更新于2026年9月22日星期二 UTC 21:37

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

景顺德银商品指数追踪基金 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2006年2月3日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
参数值t统计量
m窗口86
αARCH0.0395
2.20**
βGARCH0.8865
45.05***
γ杠杆0.0384
1.92*
λ₁τ截距0.1257
1.90*
λ₂预测调整0.6996
4.79***
λ₃τ持续性0.2130
1.23

0.945

持续性

12天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

86
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0395
2.20**
β

GARCH

波动率持续性

0.8865
45.05***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0384
1.92*
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.1257
1.90*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.6996
4.79***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.2130
1.23

持续性:

0.945

半衰期:

12天