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景顺德银商品指数追踪基金MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月26日 星期一的波动率预测

1天

16.96%

increased by 0.63%

1周

17.23%

increased by 0.90%

1个月

18.53%

increased by 2.20%

更新于2026年10月23日星期五 UTC 22:42

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时间范围:

从

24-10-23

至

26-10-23

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

景顺德银商品指数追踪基金 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2006年2月3日 至 2026年10月23日

模型洞察

波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
参数值t统计量
m窗口86
αARCH0.0399
2.23**
βGARCH0.8871
45.48***
γ杠杆0.0381
1.91*
λ₁τ截距0.1285
1.91*
λ₂预测调整0.6905
4.63***
λ₃τ持续性0.2177
1.22

0.946

持续性

12天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

86
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0399
2.23**
β

GARCH

波动率持续性

0.8871
45.48***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0381
1.91*
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.1285
1.91*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.6905
4.63***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.2177
1.22

持续性:

0.946

半衰期:

12天