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景顺德银商品指数追踪基金GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月23日 星期三的波动率预测
1天
20.51%
decreased by 0.69%
1周
20.53%
decreased by 0.67%
1个月
20.60%
decreased by 0.60%
更新于2026年9月22日星期二 UTC 21:36
参数估计
2006年2月3日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 160个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.70，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约160天v = 8.70 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.0423 | 1.12 |
| αARCH | 0.0570 | 9.62*** |
| βGARCH | 0.9957 | 238.88*** |
| ν自由度 | 8.6987 | 1.16 |
0.996
持续性160天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0423 | 1.12 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0570 | 9.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9957 | 238.88*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.6987 | 1.16 |
持续性:
0.996
半衰期:
160天
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