V-Lab
AIM ImmunoTech股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
101.78%
increased by 11.51%
1周
108.62%
increased by 18.35%
1个月
122.56%
increased by 32.29%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:19
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年7月12日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7207 | 3.90*** |
| αARCH | 0.2522 | 8.32*** |
| βGARCH | 0.6525 | 20.23*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0659 | 0.94 |
| γ2 | -0.0375 | -0.36 |
| γ3 | 0.0110 | 0.12 |
| γ4 | -0.1304 | -1.12 |
| γ5 | 0.1565 | 1.43 |
| γ6 | -0.0885 | -1.13 |
| γ7 | -0.0002 | 0.00 |
| γ8 | 0.0815 | 1.41 |
| γ9 | -0.0935 | -2.18** |
0.905
持续性7天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7207 | 3.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2522 | 8.32*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6525 | 20.23*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0659 | 0.94 |
| γ2 | -0.0375 | -0.36 |
| γ3 | 0.0110 | 0.12 |
| γ4 | -0.1304 | -1.12 |
| γ5 | 0.1565 | 1.43 |
| γ6 | -0.0885 | -1.13 |
| γ7 | -0.0002 | 0.00 |
| γ8 | 0.0815 | 1.41 |
| γ9 | -0.0935 | -2.18** |
持续性:
0.905
半衰期:
7天
股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析