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AIM ImmunoTech股份有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
66.00%
decreased by 1.18%
1周
72.17%
increased by 4.99%
1个月
88.36%
increased by 21.18%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:42
参数估计
1996年7月12日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.43 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天δ = 1.43 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 1.94* |
| αARCH | 0.2109 | 6.27*** |
| βGARCH | 0.7634 | 26.41*** |
| γ杠杆 | 0.0094 | 0.12 |
| δ幂 | 1.4342 | 5.77*** |
0.942
持续性12天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 1.94* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2109 | 6.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7634 | 26.41*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0094 | 0.12 |
δ 幂 变换幂次 | 1.4342 | 5.77*** |
持续性:
0.942
半衰期:
12天
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