V-Lab
AIM ImmunoTech股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
94.04%
increased by 11.24%
1周
97.84%
increased by 15.04%
1个月
104.40%
increased by 21.60%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:19
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年7月12日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 41 | |
| αARCH | 0.2384 | 6.89*** |
| βGARCH | 0.6006 | 11.56*** |
| γ杠杆 | 0.0327 | 0.53 |
| λ₁τ截距 | 1.5906 | 1.21 |
| λ₂预测调整 | 0.0628 | 1.37 |
| λ₃τ持续性 | 0.8979 | 11.68*** |
0.855
持续性4天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 41 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2384 | 6.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6006 | 11.56*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0327 | 0.53 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 1.5906 | 1.21 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0628 | 1.37 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.8979 | 11.68*** |
持续性:
0.855
半衰期:
4天
股票的其他MF2-GARCH分析