V-Lab
维也纳保险集团指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
31.09%
decreased by 2.33%
1周
33.01%
decreased by 0.41%
1个月
38.41%
increased by 4.99%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 23:01
参数估计
2025年3月7日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1687 | 1.64 |
| αARCH | 0.5417 | 2.77*** |
| βGARCH | 0.9215 | 23.28*** |
| γ杠杆 | 0.1549 | 1.15 |
0.922
持续性8天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1687 | 1.64 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5417 | 2.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9215 | 23.28*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1549 | 1.15 |
持续性:
0.922
半衰期:
8天
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