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日本大和房屋工业公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月24日 星期四的波动率预测

1天

19.62%

increased by 1.12%

1周

20.02%

increased by 1.52%

1个月

21.46%

increased by 2.96%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 23:16

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 日本大和房屋工业公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月3日 至 2026年9月18日

模型洞察

在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 108个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大110%

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约108天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大110%
参数值t统计量
ω常数项0.0410
4.66***
αARCH0.0553
4.84***
βGARCH0.9079
114.60***
γ杠杆0.0608
2.69***

0.994

持续性

108天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0410
4.66***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0553
4.84***
β

GARCH

波动率持续性

0.9079
114.60***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0608
2.69***

持续性:

0.994

半衰期:

108天