Z-Tech India Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月21日 星期三的非流动性预测
1天
20,963.41
increased by 15,018.70
1周
10,924.97
increased by 4,980.26
1个月
6,655.87
increased by 711.16
更新于2026年10月20日星期二 UTC 20:13
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2024年6月5日 至 2026年10月19日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9876 | 4.44*** |
| αARCH | 0.4064 | 4.82*** |
| βGARCH | 0.4238 | 4.73*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -2.4543 | -3.29*** |
| γ2 | 5.3003 | 3.92*** |
0.830
持续性4天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9876 | 4.44*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4064 | 4.82*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4238 | 4.73*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -2.4543 | -3.29*** |
| γ2 | 5.3003 | 3.92*** |
持续性:
0.830
半衰期:
4天
Z-Tech India Ltd其他分析
国际股票的其他曲线流动性模型分析