V-Lab
Mega Perintis Tbk PT流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月30日 星期三的非流动性预测
1天
24,249.21
increased by 22,609.43
1周
5,800.98
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1个月
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更新于2026年9月30日星期三 UTC 21:08
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2018年12月12日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 42个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.9596 | 0.81 |
| αARCH | 0.7121 | 6.81*** |
| βGARCH | 0.2717 | 3.66*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -1.1264 | -1.17 |
| γ2 | 2.5920 | 1.45 |
| γ3 | -4.3815 | -1.80* |
| γ4 | 6.2024 | 2.20** |
| γ5 | -4.9234 | -1.79* |
| γ6 | 1.2360 | 0.44 |
| γ7 | 2.8678 | 1.33 |
| γ8 | -6.7359 | -2.73*** |
0.984
持续性42天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.9596 | 0.81 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.7121 | 6.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2717 | 3.66*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -1.1264 | -1.17 |
| γ2 | 2.5920 | 1.45 |
| γ3 | -4.3815 | -1.80* |
| γ4 | 6.2024 | 2.20** |
| γ5 | -4.9234 | -1.79* |
| γ6 | 1.2360 | 0.44 |
| γ7 | 2.8678 | 1.33 |
| γ8 | -6.7359 | -2.73*** |
持续性:
0.984
半衰期:
42天
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