Mega Perintis Tbk PT流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月13日 星期五的非流动性预测
1天
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increased by 21,429.22
1周
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1个月
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更新于2026年11月13日星期五 UTC 22:21
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2018年12月12日 至 2026年11月6日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 51个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.1156 | 0.94 |
| αARCH | 0.7059 | 7.52*** |
| βGARCH | 0.2807 | 3.85*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.9673 | -1.09 |
| γ2 | 2.2671 | 1.44 |
| γ3 | -4.0375 | -1.82* |
| γ4 | 5.9423 | 2.24** |
| γ5 | -4.9647 | -1.92* |
| γ6 | 1.6600 | 0.59 |
| γ7 | 2.2417 | 0.97 |
| γ8 | -6.2705 | -2.68*** |
0.987
持续性51天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1156 | 0.94 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.7059 | 7.52*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2807 | 3.85*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.9673 | -1.09 |
| γ2 | 2.2671 | 1.44 |
| γ3 | -4.0375 | -1.82* |
| γ4 | 5.9423 | 2.24** |
| γ5 | -4.9647 | -1.92* |
| γ6 | 1.6600 | 0.59 |
| γ7 | 2.2417 | 0.97 |
| γ8 | -6.2705 | -2.68*** |
持续性:
0.987
半衰期:
51天
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