Wilcon Depot Inc流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月6日 星期五的非流动性预测
1天
7,603.20
increased by 5,055.51
1周
3,754.60
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1个月
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increased by 177.01
更新于2026年11月6日星期五 UTC 21:39
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2017年3月31日 至 2026年10月30日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9751 | 11.76*** |
| αARCH | 0.1978 | 7.59*** |
| βGARCH | 0.6641 | 16.90*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0429 | -2.40** |
| γ2 | 0.1122 | 3.04*** |
0.862
持续性5天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9751 | 11.76*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1978 | 7.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6641 | 16.90*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0429 | -2.40** |
| γ2 | 0.1122 | 3.04*** |
持续性:
0.862
半衰期:
5天
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