Windforce PLC流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月27日 星期二的非流动性预测
1天
14,998.73
increased by 11,080.93
1周
5,922.54
increased by 2,004.74
1个月
3,105.86
decreased by 811.94
更新于2026年10月27日星期二 UTC 21:27
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2021年4月22日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4785 | 3.64*** |
| αARCH | 0.2794 | 3.67*** |
| βGARCH | 0.6364 | 7.91*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 5.0830 | 3.64*** |
| γ2 | -9.8382 | -4.32*** |
| γ3 | 6.3483 | 3.92*** |
| γ4 | -2.4040 | -1.53 |
| γ5 | 0.5398 | 0.28 |
| γ6 | 1.7033 | 0.66 |
0.916
持续性8天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4785 | 3.64*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2794 | 3.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6364 | 7.91*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 5.0830 | 3.64*** |
| γ2 | -9.8382 | -4.32*** |
| γ3 | 6.3483 | 3.92*** |
| γ4 | -2.4040 | -1.53 |
| γ5 | 0.5398 | 0.28 |
| γ6 | 1.7033 | 0.66 |
持续性:
0.916
半衰期:
8天
Windforce PLC其他分析
国际股票的其他曲线流动性模型分析