Vistry集团公共有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月13日 星期二的非流动性预测
1天
4,733.96
decreased by 681.22
1周
5,441.09
increased by 25.91
1个月
5,743.91
increased by 328.73
更新于2026年10月13日星期二 UTC 21:58
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1997年12月8日 至 2026年10月9日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.9812 | 2.19** |
| αARCH | 0.1439 | 6.33*** |
| βGARCH | 0.7742 | 27.98*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.1167 | -0.95 |
| γ2 | 0.1838 | 1.07 |
| γ3 | 0.0854 | 1.10 |
| γ4 | -0.2908 | -7.72*** |
| γ5 | 0.1091 | 4.51*** |
| γ6 | 0.1328 | 5.79*** |
| γ7 | -0.1969 | -8.25*** |
| γ8 | 0.2608 | 7.74*** |
0.918
持续性8天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.9812 | 2.19** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1439 | 6.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7742 | 27.98*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.1167 | -0.95 |
| γ2 | 0.1838 | 1.07 |
| γ3 | 0.0854 | 1.10 |
| γ4 | -0.2908 | -7.72*** |
| γ5 | 0.1091 | 4.51*** |
| γ6 | 0.1328 | 5.79*** |
| γ7 | -0.1969 | -8.25*** |
| γ8 | 0.2608 | 7.74*** |
持续性:
0.918
半衰期:
8天
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