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豪利士集团股份有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
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1个月
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更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:54
参数估计
2007年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 2207个交易日（约8.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约2207天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2279 | 2.12** |
| αARCH | 0.1659 | 3.93*** |
| βGARCH | 0.8338 | 19.65*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 1.1076 | 1.32 |
| γ2 | -7.6518 | -1.98** |
| γ3 | 17.4638 | 1.91* |
| γ4 | -14.9878 | -1.60 |
| γ5 | 1.0434 | 0.25 |
| γ6 | 5.6426 | 3.89*** |
| γ7 | -4.4474 | -5.15*** |
| γ8 | 3.5581 | 4.95*** |
| γ9 | -2.4818 | -3.55*** |
| γ10 | 0.7734 | 0.91 |
1.000
持续性2207天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2279 | 2.12** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1659 | 3.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8338 | 19.65*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 1.1076 | 1.32 |
| γ2 | -7.6518 | -1.98** |
| γ3 | 17.4638 | 1.91* |
| γ4 | -14.9878 | -1.60 |
| γ5 | 1.0434 | 0.25 |
| γ6 | 5.6426 | 3.89*** |
| γ7 | -4.4474 | -5.15*** |
| γ8 | 3.5581 | 4.95*** |
| γ9 | -2.4818 | -3.55*** |
| γ10 | 0.7734 | 0.91 |
持续性:
1.000
半衰期:
2207天
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