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豪利士集团股份有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月2日 星期五的非流动性预测
1天
4,328.40
decreased by 73.83
1周
4,721.98
increased by 319.75
1个月
5,409.10
increased by 1,006.87
更新于2026年10月2日星期五 UTC 21:44
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2007年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 2236个交易日（约8.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约2236天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2275 | 2.11** |
| αARCH | 0.1655 | 3.89*** |
| βGARCH | 0.8342 | 19.53*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 1.0848 | 1.30 |
| γ2 | -7.5913 | -1.97** |
| γ3 | 17.4055 | 1.91* |
| γ4 | -15.0044 | -1.61 |
| γ5 | 1.0871 | 0.26 |
| γ6 | 5.6887 | 3.76*** |
| γ7 | -4.5081 | -4.95*** |
| γ8 | 3.5405 | 5.09*** |
| γ9 | -2.4558 | -3.69*** |
| γ10 | 0.7945 | 0.96 |
1.000
持续性2236天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2275 | 2.11** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1655 | 3.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8342 | 19.53*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 1.0848 | 1.30 |
| γ2 | -7.5913 | -1.97** |
| γ3 | 17.4055 | 1.91* |
| γ4 | -15.0044 | -1.61 |
| γ5 | 1.0871 | 0.26 |
| γ6 | 5.6887 | 3.76*** |
| γ7 | -4.5081 | -4.95*** |
| γ8 | 3.5405 | 5.09*** |
| γ9 | -2.4558 | -3.69*** |
| γ10 | 0.7945 | 0.96 |
持续性:
1.000
半衰期:
2236天
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