Viking Kagit Ve Seluloz AS流动性分析（曲线流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月9日 星期五的非流动性预测
1天
5,210.73
decreased by 504.80
1周
6,374.17
increased by 658.64
1个月
4,250.49
decreased by 1,465.04
更新于2026年10月10日星期六 UTC 00:46
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1995年3月28日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 346573个交易日（约1375.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约346573天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7575 | 0.03 |
| αARCH | 0.1442 | 0.01 |
| βGARCH | 0.8558 | 0.03 |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.5887 | 0.00 |
| γ2 | 2.1048 | 0.01 |
| γ3 | -3.9563 | -0.01 |
| γ4 | 3.5034 | 0.00 |
| γ5 | -2.3915 | 0.00 |
| γ6 | 7.2151 | 0.00 |
| γ7 | -12.1542 | -0.01 |
| γ8 | 8.9602 | 0.01 |
| γ9 | -3.1464 | -0.01 |
1.000
持续性346573天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7575 | 0.03 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1442 | 0.01 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8558 | 0.03 |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.5887 | 0.00 |
| γ2 | 2.1048 | 0.01 |
| γ3 | -3.9563 | -0.01 |
| γ4 | 3.5034 | 0.00 |
| γ5 | -2.3915 | 0.00 |
| γ6 | 7.2151 | 0.00 |
| γ7 | -12.1542 | -0.01 |
| γ8 | 8.9602 | 0.01 |
| γ9 | -3.1464 | -0.01 |
持续性:
1.000
半衰期:
346573天
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