Vestel Beyaz家电工业贸易公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月5日 星期四的非流动性预测
1天
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1周
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1个月
1,484.23
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更新于2026年11月5日星期四 UTC 22:09
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2006年8月14日 至 2026年10月28日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 32个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1489 | 6.11*** |
| αARCH | 0.2157 | 11.37*** |
| βGARCH | 0.7630 | 43.18*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.0003 | -0.01 |
| γ2 | -0.1208 | -1.81* |
| γ3 | 0.1895 | 3.79*** |
| γ4 | -0.1599 | -3.27*** |
| γ5 | 0.3631 | 4.84*** |
0.979
持续性32天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1489 | 6.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2157 | 11.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7630 | 43.18*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.0003 | -0.01 |
| γ2 | -0.1208 | -1.81* |
| γ3 | 0.1895 | 3.79*** |
| γ4 | -0.1599 | -3.27*** |
| γ5 | 0.3631 | 4.84*** |
持续性:
0.979
半衰期:
32天
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