Alexandria National Co for Financial Investment流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月12日 星期日的流动性预测
1天
536.32
increased by 216.88
1周
227.36
decreased by 92.08
1个月
1,791.27
increased by 1,471.83
更新于2026年7月10日星期五 UTC 18:58
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2013年1月30日 至 2026年7月9日模型洞察
在持续性为 0.992 时，非流动性冲击的半衰期为 85个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 6.5242 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5184 | |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4735 |
样条系数
K=10
| γ1 | -101.0252 | |
| γ2 | 300.7427 | |
| γ3 | -278.1903 | |
| γ4 | 19.1175 | |
| γ5 | 663.9341 | |
| γ6 | -3,063.0110 | |
| γ7 | 6,029.5060 | |
| γ8 | -5,613.6400 | |
| γ9 | 2,466.4590 | |
| γ10 | -653.6684 |
持续性:
0.992
半衰期:
85天
Alexandria National Co for Financial Investment其他分析
国际股票的其他曲线流动性模型分析