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Trisul SA流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
12,072.19
decreased by 338.75
1周
11,707.24
decreased by 703.70
1个月
15,652.66
increased by 3,241.72
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:50
参数估计
2007年10月19日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 47个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5962 | 1.58 |
| αARCH | 0.1085 | 5.04*** |
| βGARCH | 0.8769 | 48.14*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -2.6307 | -1.47 |
| γ2 | 4.2010 | 1.48 |
| γ3 | -1.9341 | -1.20 |
| γ4 | 0.8402 | 0.89 |
| γ5 | -2.4892 | -4.09*** |
| γ6 | 3.3338 | 7.23*** |
| γ7 | -0.9935 | -2.49** |
| γ8 | -0.4722 | -1.40 |
| γ9 | 0.0531 | 0.18 |
| γ10 | 0.3418 | 0.82 |
0.985
持续性47天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5962 | 1.58 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1085 | 5.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8769 | 48.14*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -2.6307 | -1.47 |
| γ2 | 4.2010 | 1.48 |
| γ3 | -1.9341 | -1.20 |
| γ4 | 0.8402 | 0.89 |
| γ5 | -2.4892 | -4.09*** |
| γ6 | 3.3338 | 7.23*** |
| γ7 | -0.9935 | -2.49** |
| γ8 | -0.4722 | -1.40 |
| γ9 | 0.0531 | 0.18 |
| γ10 | 0.3418 | 0.82 |
持续性:
0.985
半衰期:
47天
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