Trisul SA流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
17,078.57
decreased by 1,024.95
1周
19,211.31
increased by 1,107.79
1个月
17,807.75
decreased by 295.77
更新于2026年7月12日星期日 UTC 02:35
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2007年10月19日 至 2026年7月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 43个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5721 | 1.52 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1104 | 5.06*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8737 | 47.00*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -2.6776 | -1.52 |
| γ2 | 4.2672 | 1.53 |
| γ3 | -1.9902 | -1.26 |
| γ4 | 0.9399 | 1.04 |
| γ5 | -2.5269 | -4.47*** |
| γ6 | 3.1541 | 7.35*** |
| γ7 | -0.7541 | -1.99** |
| γ8 | -0.5140 | -1.61 |
| γ9 | -0.0660 | -0.24 |
| γ10 | 0.5555 | 1.43 |
持续性:
0.984
半衰期:
43天
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