Grupo Traxion SAB de CV流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月28日 星期三的非流动性预测
1天
12,465.02
increased by 8,778.29
1周
4,723.11
increased by 1,036.38
1个月
2,234.70
decreased by 1,452.03
更新于2026年10月28日星期三 UTC 20:37
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2017年9月29日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.3010 | 3.76*** |
| αARCH | 0.1406 | 5.41*** |
| βGARCH | 0.7875 | 21.35*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.1721 | -2.36** |
| γ2 | 0.2965 | 3.11*** |
| γ3 | -0.0444 | -0.57 |
0.928
持续性9天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.3010 | 3.76*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1406 | 5.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7875 | 21.35*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.1721 | -2.36** |
| γ2 | 0.2965 | 3.11*** |
| γ3 | -0.0444 | -0.57 |
持续性:
0.928
半衰期:
9天
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