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东京水泥(斯里兰卡)公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
7,769.39
increased by 4,905.08
1周
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1个月
1,542.17
decreased by 1,322.14
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:06
参数估计
2010年1月4日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 3808个交易日（约15.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约3808天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9635 | 3.86*** |
| αARCH | 0.1914 | 4.38*** |
| βGARCH | 0.8085 | 18.56*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.2580 | 0.13 |
| γ2 | 1.7778 | 0.58 |
| γ3 | -13.9666 | -2.35** |
| γ4 | 29.7626 | 2.62*** |
| γ5 | -26.1910 | -2.60*** |
| γ6 | 7.0426 | 1.86* |
| γ7 | -1.2491 | -0.31 |
| γ8 | 11.8327 | 1.15 |
| γ9 | -15.2877 | -1.56 |
| γ10 | 7.3569 | 1.99** |
1.000
持续性3808天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9635 | 3.86*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1914 | 4.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8085 | 18.56*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.2580 | 0.13 |
| γ2 | 1.7778 | 0.58 |
| γ3 | -13.9666 | -2.35** |
| γ4 | 29.7626 | 2.62*** |
| γ5 | -26.1910 | -2.60*** |
| γ6 | 7.0426 | 1.86* |
| γ7 | -1.2491 | -0.31 |
| γ8 | 11.8327 | 1.15 |
| γ9 | -15.2877 | -1.56 |
| γ10 | 7.3569 | 1.99** |
持续性:
1.000
半衰期:
3808天
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