V-Lab
ASTA Energy Solutions AG流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
18,159.79
increased by 2,599.80
1周
16,270.18
increased by 710.19
1个月
19,757.82
increased by 4,197.83
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:06
参数估计
2026年1月30日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0649 | 6.76*** |
| αARCH | 0.1400 | 1.92* |
| βGARCH | 0.7529 | 7.03*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -10.5831 | -3.07*** |
0.893
持续性6天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0649 | 6.76*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1400 | 1.92* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7529 | 7.03*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -10.5831 | -3.07*** |
持续性:
0.893
半衰期:
6天
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