V-Lab
ASTA Energy Solutions AG流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月1日 星期四的非流动性预测
1天
23,786.67
decreased by 1,855.95
1周
24,133.94
decreased by 1,508.68
1个月
23,132.74
decreased by 2,509.88
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:00
参数估计
2026年1月30日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1602 | 6.52*** |
| αARCH | 0.1496 | 2.09** |
| βGARCH | 0.7485 | 7.57*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -6.9105 | -2.36** |
0.898
持续性6天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1602 | 6.52*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1496 | 2.09** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7485 | 7.57*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -6.9105 | -2.36** |
持续性:
0.898
半衰期:
6天
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