Thonburi Healthcare Group PCL流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月14日 星期三的非流动性预测
1天
8,312.29
increased by 5,436.65
1周
4,071.23
increased by 1,195.59
1个月
2,813.68
decreased by 61.96
更新于2026年10月13日星期二 UTC 21:47
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2017年12月7日 至 2026年10月12日模型洞察
在持续性为 0.992 时，非流动性冲击的半衰期为 90个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约90天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0324 | 4.75*** |
| αARCH | 0.1629 | 10.37*** |
| βGARCH | 0.8294 | 55.39*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.2777 | -3.87*** |
| γ2 | 0.7458 | 5.47*** |
0.992
持续性90天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0324 | 4.75*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1629 | 10.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8294 | 55.39*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.2777 | -3.87*** |
| γ2 | 0.7458 | 5.47*** |
持续性:
0.992
半衰期:
90天
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