Thai Eastern Group Holdings流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月12日 星期四的非流动性预测
1天
10,478.59
increased by 7,880.64
1周
4,433.56
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1个月
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更新于2026年11月12日星期四 UTC 21:44
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2022年9月30日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 0.998 时，非流动性冲击的半衰期为 308个交易日（约1.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约308天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9028 | 5.59*** |
| αARCH | 0.2054 | 8.78*** |
| βGARCH | 0.7924 | 33.65*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.2395 | -1.85* |
0.998
持续性308天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9028 | 5.59*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2054 | 8.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7924 | 33.65*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.2395 | -1.85* |
持续性:
0.998
半衰期:
308天
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