Tasmea Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月13日 星期五的非流动性预测
1天
4,549.81
decreased by 1,184.27
1周
4,729.36
decreased by 1,004.72
1个月
4,853.37
decreased by 880.71
更新于2026年11月13日星期五 UTC 18:55
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2024年4月29日 至 2026年11月6日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.5504 | 3.71*** |
| αARCH | 0.1814 | 2.28** |
| βGARCH | 0.6099 | 3.76*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.7332 | -1.58 |
| γ2 | 1.6532 | 2.17** |
0.791
持续性3天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.5504 | 3.71*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1814 | 2.28** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6099 | 3.76*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.7332 | -1.58 |
| γ2 | 1.6532 | 2.17** |
持续性:
0.791
半衰期:
3天
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