Thaai Casting Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月19日 星期一的非流动性预测
1天
8,435.57
increased by 1,107.39
1周
7,104.60
decreased by 223.58
1个月
5,293.19
decreased by 2,034.99
更新于2026年10月17日星期六 UTC 22:00
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2024年2月23日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 810个交易日（约3.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约810天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9759 | 3.67*** |
| αARCH | 0.1710 | 5.83*** |
| βGARCH | 0.8282 | 28.02*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -1.1901 | -1.69* |
0.999
持续性810天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9759 | 3.67*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1710 | 5.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8282 | 28.02*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -1.1901 | -1.69* |
持续性:
0.999
半衰期:
810天
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