V-Lab
Systematic Industries Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月21日 星期一的非流动性预测
1天
949.36
decreased by 350.60
1周
1,125.75
decreased by 174.21
1个月
1,736.29
increased by 436.33
更新于2026年9月19日星期六 UTC 21:36
参数估计
2025年10月2日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6271 | 4.93*** |
| αARCH | 0.2853 | 1.63 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=5
| γ1 | 88.3240 | 3.91*** |
| γ2 | -193.7755 | -5.84*** |
| γ3 | 170.8257 | 4.16*** |
| γ4 | -107.3978 | -1.80* |
| γ5 | 46.9511 | 0.63 |
0.285
持续性1天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6271 | 4.93*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2853 | 1.63 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=5
| γ1 | 88.3240 | 3.91*** |
| γ2 | -193.7755 | -5.84*** |
| γ3 | 170.8257 | 4.16*** |
| γ4 | -107.3978 | -1.80* |
| γ5 | 46.9511 | 0.63 |
持续性:
0.285
半衰期:
1天
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