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Swaraj Suiting Pvt Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月18日 星期五的非流动性预测
1天
16,685.84
increased by 6,788.43
1周
9,524.82
decreased by 372.59
1个月
1,953.45
decreased by 7,943.96
更新于2026年9月18日星期五 UTC 19:49
参数估计
2022年3月28日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 31个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5085 | 5.38*** |
| αARCH | 0.2126 | 8.03*** |
| βGARCH | 0.7655 | 27.85*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.5037 | -1.78* |
| γ2 | 0.3475 | 0.63 |
0.978
持续性31天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5085 | 5.38*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2126 | 8.03*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7655 | 27.85*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.5037 | -1.78* |
| γ2 | 0.3475 | 0.63 |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
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