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Sumeet Industries Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月24日 星期四的非流动性预测
1天
8,906.55
increased by 4,978.78
1周
4,217.16
increased by 289.39
1个月
2,593.90
decreased by 1,333.87
更新于2026年9月24日星期四 UTC 19:21
参数估计
2009年12月10日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 173286个交易日（约687.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约173286天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8569 | |
| αARCH | 0.2327 | |
| βGARCH | 0.7673 |
样条系数
K=5
| γ1 | -1.0323 | |
| γ2 | 1.0072 | |
| γ3 | 0.3242 | |
| γ4 | -0.3858 | |
| γ5 | -0.2139 |
1.000
持续性173286天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8569 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2327 | |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7673 |
样条系数
K=5
| γ1 | -1.0323 | |
| γ2 | 1.0072 | |
| γ3 | 0.3242 | |
| γ4 | -0.3858 | |
| γ5 | -0.2139 |
持续性:
1.000
半衰期:
173286天
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