Sportamore AB流动性分析（曲线流动性模型模型）
不活跃
最后记录值（2020年5月11日 星期一）：
1天
124,588.10
1周
161,416.40
1个月
127,465.35
更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2012年10月25日 至 2020年5月8日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 16个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.7279 | 4.47*** |
| αARCH | 0.1244 | 5.22*** |
| βGARCH | 0.8330 | 22.42*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.1055 | -1.41 |
| γ2 | 0.3604 | 2.92*** |
0.957
持续性16天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.7279 | 4.47*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1244 | 5.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8330 | 22.42*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.1055 | -1.41 |
| γ2 | 0.3604 | 2.92*** |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
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